Так ли просты  скользящие средние? Часть 2

Дабы избавить скользящие средние от противоречий относительно поведения цены, применяют, так именуемое, взвешивание – возможность придавать удалённым и текущим котировкам различные веса в порядке актуальной значимости.

Кривая, владеющая такими качествами, носит название взвешенная скользящая средняя (weighted moving average либо WMA).

Расчёт взвешенной линии сводится к формуле: WMA(i) = Sum(w(i) x P(i))/Sum(w(i)),

где w(i) = 1/(i + 1) – весовой коэффициент.

Так, weighted moving average – это не что иное, как дробь, в числителе которой находится сумма произведений котировок (P(i)) и соответствующих весов (w(i)), а в знаменателе размещается сумма всех весов текущих и уходящих стоимостей за целый период.

Рисунок 2 иллюстрирует WMA дневного ценового графика валютной пары EUR/USD с периодом равным 50.

На иллюстрации заметно, как weighted moving average реагирует на тренд и флэтовые участки, конечно на обозначение пиков и впадин в периоды перелома тенденции. Легко проследить, что WMA не так зависима от более поздних данных, чем SMA.

Взвешенные скользящие средние

Взвешенная скользящая средняя линия стабильна на средних и малых периодах. Но с повышением таймфрейма пропорционально возрастают и расчёты. К тому же, на долгосрочных трендах при сохранении схемы взвешивания делается не ясным, каким разрешённым придавать больший вес: текущим выбросам либо прошлым значимым ценовым уровням.

Дабы ослабить заявленный прецедент, была создана экспоненциальная скользящая средняя (на данный момент moving average, EMA):

EMA(t) = EMA(t – 1) + s x (P(t) – EMA(t – 1)),

где EMA(t – 1) – предшествующее значение экспоненты;
P(t) – текущая цена,
s = 2/(n + 1) – сглаживающий множитель.

Причём n выбирается по принципу эквивалентности на предустановленном временном поле несложного скользящего среднего экспоненциальному, умноженному на коэффициент s. В большинстве случаев таймфрейм n для EMA берут более восьми единиц с целью отсеять случайные рыночные шумы.

На рисунке 3 для дневного тренда валютной пары USD/CHF задействована exponential moving average с параметром сглаживания n = 10.

На изображении видно: в то время, когда EMA растёт, лучше трудиться на увеличение, при понижении – прибыльными окажутся маленькие позиции.

Экспоненциальная скользящая средняя

Не секрет, что количество торговли (volume) занимает важное место в динамике рыночных стоимостей. Uptrend начинается при громадной активности трейдеров на протяжении импульсов, а вот в периоды коррекции количества падают. Downtrend владеет такими же параметрами.

Эмпирические выкладки разрешили создать ещё один тип moving average – объёмно-зависимый (volume adjusted MA либо VMA):

VMA(i) = Sum(P(i) x V(i))/Sum(V(i)),

где P(i) – значение котировки в i-ом периоде;
V(i) – усреднённый количество торговли.
Возможно сообщить, VMA – это итог деления суммы произведения соответствующего объёма и ценового потока на сумму всех предшествующих количеств торговли, включая последний.

Об еще одном нужном индикаторе, учитывающем объёмы и цену, возможно определить в статье «Индикатор объёма и цены Форекс Price Volume Trend».

Рисунок 4 даёт представление о VMA на примере дневного чарта индекса Доу Джонса.

В нижней области размещён индикатор Volume. Уместно отметить, как и в то время, когда объёмно-зависимая скользящая средняя (n = 10) обозначает коридор на протяжении аккумулирования средств участников торговли перед долговременным ходом вверх.

Объёмно-зависимый тип скользящей средней

Чтобы полнее оценить работу всех рассмотренных скользящих средних, обратимся к рисунку 5.

На иллюстрации собраны moving average с неспециализированным промежутком сглаживания n = 50 (для наглядности). В качестве расчётного чарта выбран дневной Dow Jones Industrial Average. Индекс DJIA самый полно подходит требованиям построения (наличие сопутствующих количеств).

Ассорти из скользящих средних

Легко найти, как неординарно ведут себя все выстроенные линии в однообразных условиях и подобных входных параметрах. Само собой разумеется, выбор самого прибыльного индикатора Форекс полностью остаётся за пользователем, нужно только учитывать доходность совокупности.

Большое количество нужного смогут moving average: выяснить присутствие тренда, напомнить про образование канала, указать на ответственные промежуточные уровни, выделить место выхода и входа из рынка, отсекать незначительные выбросы… Вот лишь принятие ответов по обрезанию убытков и получению прибыли постоянно остаётся за аналитиком.

О вторых занимательных изюминках индикатора скользящие средние просматривайте в статье «Технические индикаторы на базе скользящих средних линий»

Свежие новости денежных рынков, анализ форекс на Основной странице

Метки текущей записи:

индикаторы

Также читайте:

Практика 4. Moving Average (скользящие средние) #forex #aofx


Вам будет интересно, Подобрано именно для Вас: