Лучшие способы диверсификации по защите капитала на финансовых рынках

Содержание

  1. Риски трейдинга
  2. Для чего нужна диверсификация
  3. Как использовать диверсификацию
  4. Диверсификация средств между торговыми системами
  5. Диверсификация по настройкам торговых систем
  6. Диверсификация капитала между различными инструментами
  7. Диверсификация капитала по нескольким рынкам
  8. Результат

Диверсификация не редкость нескольких типов, но для инвесторов и трейдеров необходимо знать лишь один из них, тот что окажет помощь им сберечь капиталы. В этом случае под словом диверсификация знают распределение рисков так, дабы неудача на одном направлении не ставила под удар целый рабочий капитал. Не обращая внимания на то, что такое неспециализированное определение достаточно совершенно верно определяет сущность явления, но его использование на денежных рынках все же остается достаточно широким в силу разностороннего применения.

Так, диверсификация для трейдера будет иметь одну специфику, а для инвестора уже совсем другую. Но ее применение принципиально важно и для того и для другого, потому, что на современных денежных рынках уже давно действует правило: «Не так сложно взять прибыль, как удержать ее».

Риски трейдинга

Обычно трейдеры, в то время, когда создают создание либо отбор торговых стратегий, ставят во главу прибыльность торговой системы, считая, что ее большой показатель есть основополагающим причиной. Это весьма страшный и неверный подход, применение которого покинуло разочарованным не одного трейдера. Дело в том, что намного ответственнее обратить внимание на риски, каковые предполагает та либо другая торговая система, а вовсе не ее доходность.

Лишь так возможно обеспечить себе продолжительный и стабильный доход на Форекс либо на вторых денежных рынках.

Дабы легко фильтровать торговые стратегии, отсекая наименее действенные из них, необходимо прежде всего постоянно обращать внимание на степень допустимой просадки, а лишь позже – на их доходность. Перед тем, как применять различные методы диверсификации, необходимо запомнить, что соотношение этих двух ответственных показателей именуют еще причиной восстановления. В английском это понятие носит название factor recovery. Сущность этого явления пребывает в том, дабы соизмерять прибыльность к рискам, другими словами, в случае если совокупность предполагает получение доходности на уровне 50% в год, а уровень допустимой просадки образовывает 25%, то factor recovery составит 50% поделить на 25%, что даст в итоге 2.

Обучась высчитывать эту величину, возможно легко выбрать из двух совокупностей самая эффективную. К примеру, торговая методика, предполагающая 40% прибыли в просадки и 8% год, более предпочтительна для применения, чем вторая, где 150% прибыли, но 50% просадка. Другими словами, чем выше величина factor recovery, тем более надежной обязана представать торговая методика либо стратегия в глазах ее обладателя.

Вправду, саму величину прибыли в финансовой форме, а не в процентной, возможно расширить за счет более большого кредитного плеча, а вот риск в любом случае останется величиной постоянной, поскольку он есть неотъемлемым элементом каждой конкретной торговой методики.

Для чего нужна диверсификация

Исходя из вышеописанного, возможно поразмыслить, что дела обстоят весьма легко. Достаточно только вычислить фактор восстановления и выбрать ту методику, у которой он выше. Но любой умелый трейдер знает, что одинаковая совокупность не может быть неизменно действенной, потому, что у денежных потоков всегда изменяются условия.

Вот тут и приходит на помощь диверсификация источников. Сущность ее очень несложна – трейдеру необходимо отобрать несколько торговую стратегию, а пара самые эффективных из них. Затем выделенный для торговли капитал распределяется равномерно между ними. Применяя таковой подход, трейдер может не опасаться, что какая-то одна из методик внезапно даст сбой и повысит показатель просадки, потому, что данный просчет будет перекрыт прибыльностью других систем. Допустить, что все либо кроме того ранее протестированных стратегий внезапно прекратят трудиться, уже весьма сложно.

Кроме того напротив, более возможным предстает сценарий, по которому часть совокупностей не допустят максимальной для себя просадки. Получается, что при применении диверсификации источников в виде распределения средств между несколькими стратегиями, возможно существенно снизить риски, тогда как неспециализированная прибыльность не составит большого труда усреднена.

Просматривайте кроме этого:

  • Как торгуют на Форекс австралийский американский доллар
  • Что такое фракталы и как применять их в торговле на Форекс

В некоторых случаях диверсификация допускает кроме того включения в неспециализированный портфель одной убыточной стратегии с минимальными рисками. При таковой расстановке сил может незначительно снизится неспециализированная доходность портфеля, но намного меньшим станет допустимый риск, что в целом увеличит итоговую результативность.

Также читайте:

Финансовые рынки и институты


Вам будет интересно, Подобрано именно для Вас: