Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

В основном трейдеры Форекс, в особенности начинающие, применяют для анализа текущей обстановке свечной график. Реже для этих целей используют баровый и фактически ни при каких обстоятельствах не прогнозируют перемещение цены на линейном. График с барами, по сути, ничем не отличается от свечного, а линейный вовсе дает так мало информации, что его оправданно игнорируют. Свеча либо бар дают трейдеру определенную данные о положении дел в выбранное время, что разрешает оценить, где была цена и где была, и как и куда она ходила.

Все это весьма здорово, но такое положение дел не разрешает оценить, как как раз развивалась борьба между продавцами и покупателями в определенном временном промежутке. Осознавая это, ведущие аналитики создали кластерный анализ количеств, что позволяет изучить развитие обстановки в свече, как бы изнутри.

Владея таковой информацией, трейдер может трезво оценить возможность предстоящего перемещения, поскольку он видит, какая из противоборствующих сторон – быки либо медведи – более сильна в определенный период. Мало практики, и эти сведенья станут надежным подспорьем в анализе, разрешая определить – отправится тренд дальше либо стоит подготавливаться к развороту.

Как при помощи кластеров оценить количества

Кластерный анализ в трейдинге показался недавно, но уже завоевал популярность, поскольку преимущества его применения неоспоримы. Обстоятельство того, что подобная методика появилась сравнительно не так давно, содержится в недоступности для трейдеров информации об количествах. Лишь в 2004 году такая информация начала поступать в простые дешёвые платформы, в следствии чего небольшие трейдеры начали деятельно применять знание о балансе сил для собственного дохода.

Освоить кластера – это неповторимая возможность взглянуть прямо вовнутрь свечи на графике, взглянув, как вели себя главные игроки в определенный момент времени на каждом конкретном ценовом уровне. Это позволяет оценить продавцов и настроения покупателей, совершенно верно определяя, где любая из сторон готова наращивать количество, а по каким стоимостям им делать подобное уже неинтересно.

Перед тем как продолжить, отметим, что на рынке постоянно сталкиваются интересы покупателей и продавцов, другими словами медведей и быков, соответственно. В зависимости от баланса между ними формируется честная цена под действием активного механизма – соотношения между предложением и спросом. Благодаря кластеру, трейдер не просто видит, где формировалось ценовое перемещение, он еще и получает правильное познание того, как оно появилось.

Но наряду с этим сумма кластеров за определенной период – это все та же привычная свеча либо бар.

В соответствии с этим кластер дает следующую данные:

  • ценовой коридор, в котором двигалась цена в определенный временной отрезок;
  • количество осуждённых контрактов по каждому пункту цены в временного диапазона;
  • количества сделок по аску (ask) – лучшей цене продавцов;
  • количества сделок по биду (bid) – лучшей цене клиентов;
  • показатель дельты, другими словами отличия между суммой количеств по аску и биду;
  • суммарный количество (вертикальный) всех проторгованных позиций;
  • рыночный профиль.

Вот так выглядят свечи с количествами кластерного анализа.

Откуда возможно получить данные о кластерных количествах

Потому, что Форекс не есть централизованным рынком, как каждая фондовая биржа, то правильных данных обо всех количествах на нем нет. Это значительно затрудняет работу валютного трейдера, поскольку у него попросту нет объективной информации о происходящем и ему приходится опираться на одно из хороших суждений о том, что цена учитывает все.

Но умные валютные спекулянты смогут совершить настоящий кластерный анализ фьючерсов – производных инструментов с настоящих бирж на те же валютные пары. Дабы продемонстрировать, как это делается, ниже в качества примера будет забрана популярная платформа, которая носит пара поэтическое наименование – Ninja Trader.

Как установить и настроить платформу NT

Преимуществом данной платформы перед собственными аналогами в лице ATAS, Volfix и других выступает ее бесплатность. Скачать ее возможно с официального русского сайта http://ninjatrader.com/ru. Процесс регистрации очень несложен – требуется только дать собственный имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. Эти никто не контролирует, почту не спамят, а на телефон не названивают, так что возможно указать правдивую данные о себе либо придуманную, как кому больше нравится.

Но необходимо учесть, что для оформления аккаунта необходимо будет подтвердить собственные действия, ответив на Email и введя пароль, что придет на телефон.

Существует возможность еще больше упростить процесс регистрации, применяя веб-ресурс http://getanyplatform.com. Дабы настроить NT, достаточно ознакомиться со следующей несложной инструкцией http://ninjatrader.com/ru/ConnectionGuides/NinjaTrader-Continuum-Connection-Guide.

Нужные индикаторы, каковые практически делают из NT настоящий Volfix, возможно безвозмездно загрузить из отечественного Яндекс хранилища по следующей ссылке https://yadi.sk/d/mRa7kLAD33dNrB.

Дабы добавить индикаторы, нужно выполнить следующий порядок действий: Control Center – File – Utilities – Import Ninja Script. На скриншоте ниже он представлен наглядно.

Затем необходимо дать согласие, надавив «ДА», а в новое окно добавить, не распаковывая из архива, загруженные индикаторы количеств для кластеров.

Дабы не настраивать их раздельно, возможно шаблон, что вместе с индикаторами присутствует в архиве. Для его добавления нажимаем: Библиотеки – Документы – Ninja Trader – templates – Chart.

Ниже представлен скрин того, как начнёт выглядеть график с примененным к нему шаблоном. Масштаб выбран достаточно большой легко чтобы оценить неспециализированный вид, в случае если же сделать его помельче, то на экране отобразится информация по всем количествам в каждого конкретного временного периода. Настроек для персональной визуализации в NT довольно много, исходя из этого при жажде трейдер может все поменять так, как ему эргономичнее.

Нужной весьма функцией выступает изменение клеток с кластерным количеством в зависимости от величины последнего. Другими словами при громадном масштабе возможно скоро визуально оценить, где была интенсивная борьба между медведями и быками, по окончании которой в большинстве случаев рождаются хорошие однонаправленные перемещения. Выяснив на глаз такие серьёзные участки ценового графика, возможно после этого изучить расширить их, дабы подробнее разглядеть на мелком масштабе, что и как происходило в действительности.

Как применять анализ количеств на практике

Все трейдеры грезят знать, как войти в рынок с маленьким стопом и хорошим потенциалом перемещения. В случае если на Форекс поиск таких точек чреват «вставанием против паровоза» и «ловлей ножей», то при помощи кластерного анализа фьючерсов подобные лучшие точки возможно определять с высокой долей возможности и достаточно легко.

Паттерны глубокой коррекции и разворота тренда от него выглядят следующим образом.

Другими словами идет однонаправленное перемещение, после этого на маленьком отскоке выливается громадной количество, по окончании чего происходит разворот в рамках смены тренда либо развитии глубокой коррекции. Стоп-лосс ставится за последний локальный экстремум, а фиксация прибыли в большинстве случаев происходит в точке нового скопления громадных количеств. Таковой механизм разрешает трудиться с соотношением прибыли к убытку три-пять к одному!

К каким валютным инструментам применим анализ количеств

Дабы платформа кластерного анализа давала максимум нужной информации, необходимо сосредоточиться на изучении графиков следующих фьючерсов.

При рассмотрении обстановки на фьючах необходимо не забывать, что тут любая валюта выступает в роли базисной. Другими словами, в случае если сравнивать график 6с (фьючерс на канадский американский доллар) и валютную несколько USD/CAD, то между ними будет фактически 100% обратная корреляция. Но, судите сами, вот их два графика (слева фьючерс).

То же самое, например, будет с йеной, франком, но не с евро, фунтом, австралийцем и пр.

Как применять на практике фьючерсный анализ

Ниже представлен скриншот фьючерса на единую европейскую валюту (6Е). Как видим, сперва была область накопления количества, пробой, откат, возврат к территории пробоя и снова наращивание количества. В момент второго пробоя возможно открывать сделку на продажу, выставляя стоп-лосс за последний локальный максимум.

Дабы трудиться максимально с опаской, стоит в момент следующего накопления количества скинуть половину позиции, а вторую часть перевести в безубыток и держать, пока не покажутся показатели слома тренда.

При повторении обстановки возможно заходить повторно. Ниже продемонстрировано две точки для открытия маленьких позиций с указанием, где необходимо было ставить стопы.

Дабы было понятнее, приведем ниже скриншот той же ситуации, но на EUR/USD в терминале MT4. С одной стороны, возможно было входить легко по тренду и по графику на пробой локального минимума, выставляя стоп-лосс за максимум. Но при таких условиях было нужно бы на то, что цена отправится вниз.

Иначе, в случае если применять кластерный анализ количеств, то тут уже гадать не требуется, поскольку трейдер совершенно верно знает, где сидит громадной игрок и при подходе к каким ценовым уровням он начнёт защищать собственную позицию. Исходя из этого с опорой на количество фьючерсных контрактов точность входов возрастает многократно, и трейдер осознаёт, что тренд склонен продолжиться, а не развернуться.

Вот еще пример входа, но уже в приобретения.

И еще сигнал на открытие маленькой позиции.

И еще шорт по евро-доллару.

Как выяснить фальшивый пробой посредством анализа количеств

Понимая принцип выше рассмотренного сетапа, представим обстановку, в то время, когда цена снова переписывает максимум/минимум на громадных количествах, а позже направляться возврат и быстрый откат за пробитый уровень уже без больших цифр в кластерах. В таких случаях входить по направлению тренда запрещено, поскольку прокол уровня – это верный показатель срыва стопов, по окончании чего постоянно идёт разворот тренда.

Графически это выглядит следующим образом.

Сейчас разглядим пример в платформе NT. У нас тут имеется некий уровень помощи, которого цена касалась пара раз, а после этого пробила. Но позже котировки откатили назад, в кластерах наблюдаются незначительные цифры, а количество упал.

Это верный показатель разворота, возможно смело входить контртренд.

Еще одним примером разворотного паттерна выступает следующая обстановка.

По окончании таковой «охоты на стопы» в большинстве случаев разворачивается хорошее перемещение в обратную сторону, что разрешает войти с совершенным соотношением риск-прибыль.

Трудясь таким способом, необходимо не забывать, что в NT происходит кластерный анализ количеств по фьючерсным договорам, каковые выступают в роли строго регулируемого производного инструмента на валюту в биржи. Тут продавец и покупатель, заключающие договор, заблаговременно четко оговаривают цену, сроки и объём поставки.

Заключенная сделка не может быть расторгнута, а ее условия неизменны по окончании выполнения. За этим строго следит биржа, исходя из этого данные в NT – это правильная информация о действиях больших участников – банков, хедж фондов, страховых и пенсионных компаний и т. п. У каждого фьючерса имеется срок выполнения, в большинстве случаев это происходит в последний квартальный месяц – март, июнь, сентябрь, декабрь. Это принципиально важно учитывать, поскольку в момент завершения договора возможно замечать громадную отличие в цене между ценой фьюча и котировками валютной пары на Форекс.

В целом не следует очень сильно ориентироваться на цена валюты на бирже и ее цену на Форекс. Основное, учитывать настроения, каковые царят на срочном рынке, дабы применять взятую «инсайдерскую» данные для заключения сделок на валютном рынке, что повышает уровень качества трейдинга в разы.

Вот пример расхождения цены между котировками и фьючерсным контрактом Форекс спот.

Также читайте:

Фьючерс Евро Кластерный анализ Практика Часть 1 CK


Вам будет интересно, Подобрано именно для Вас: