Циклический анализ рынка

Ниже будет рассмотрен циклический анализ, его методы работы и отдельные этапы. Помимо этого, во второй половине статьи рассматриваются текущие циклы по популярным активам, среди которых крайне важно значение имеет нефть. Причем тёмное золото владеет высокой сокровищем не только в качестве торгового инструмента, но оно еще и оказывает огромное влияние на всю мировую экономику, в общем, и России, в частности.

Зарождение теории циклического анализа

Циклический анализ – это обнаружение закономерностей на базе исторических данных. Любой способ прогнозирования на базе циклов зависит от фактора времени, и, со своей стороны, сам по себе анализ определяет данный фактор времени. Кое-какие эксперты теханализа еще в 50-х годах 20 века стали наблюдать определенные закономерности в формировании рынка.

Сперва они распознали это на основании изучения товарного и фондового рынка, увидев, что имеется определенные периоды, в каковые отмечается явный рост, по окончании чего неизбежно направляться спад.

Практически сразу после проявления интереса к этому предмету было установлено при помощи фактов, что такая цикличная структура вовсе не есть случайной, а с ее помощью возможно достаточно совершенно верно предугадать, в то время, когда обстановка на рынке изменится в силу его структуры. Одним из первых специалистов, каковые это увидели, был Джон Херст, написавший потом книгу «Загадочное мастерство своевременных операций на фондовых рынках». Это первенствовал важный труд, что воображал собой комплект систематизированных и подкрепленных фактами данных, подтверждающими существование естественных циклов в развитии денежных рынков.

Не обращая внимания на то что книге на сегодня уже более 40 лет, она все еще остается достаточно актуальной, поскольку Херст весьма подробно изложил в ней все нужные базы и сделал весьма правильные выводы, на каковые опираются многие современные аналитики. К примеру, циклический анализ Эллиотта основывается именно на постулатах Херста.

Три главных столпа теории цикличности

формирования рыночных циклов зиждется на трех китах, каковые разрешают совершенно верно оценить сущность развития определенного рынка, дабы в последующем сделать верный прогноз.

  1. Первой ответственной чёртом выступает амплитуда, отображаемая в пунктах. Ее размер определяется минимумами движения и крайними максимумами актива за всю его историю.
  2. Временной период, что нужен для создания цикла.
  3. Фаза, определяющая направление (понижение/рост).

Виды циклов на денежных рынках

Херст выделял три типа рыночных циклов:

  • долговременные;
  • среднесрочные;
  • кратковременные.

Конечно, что на рынке для определенного инструмента в один момент начинается сходу три цикла. Это принципиальный момент, поскольку по одному и тому же активу возможно находиться в лонги в рамках глобального долговременного цикла либо реализовывать его, ориентируясь на среднесрок, и без того потом.

Исходя из этого тут, исходя из базисного правила цикличного анализа, фактически, как и технического, нужно сперва разбирать долговременную тенденцию, другими словами более старшую, а позже переходить на меньшую, но держать в приоритете неизменно долгосрок. Причем точность прогнозирования новых циклов имеет прямую пропорциональную зависимость с его типом, поскольку появление новой долговременной волны легче угадать именно на больших и продолжительных временных периодах.

Классификация циклов

Со своей стороны, долговременные циклы делятся на:

  1. Период в 55 лет длиной, что еще именуют волной Кондратьева (узнаваемый русский экономист).
  2. Цикл 18 лет.
  3. Волна в 9 лет.
  4. Меньший из долговременных имеет длину 4,5 года.

Среднесрочные циклы складываются из:

  • 18-месячного;
  • 9-месячного;
  • 4,5-месячного.

Кратковременные:

  • 68 дней;
  • 34 дня;
  • 17 дней;
  • 8,5 дня;
  • 5 дней.

При применении циклов необходимо иметь в виду, что все цифры приведены примерно. Это как с возможностью выпадения орла/решки при подбрасывании монеты. Всем как мы знаем, что шанс выпадения одной из сторон пытается к 50%, но это не означает, что при цикле в 10 подбрасываний орел выпадет строго 5 раз, поскольку в одном случае это возможно 4 раза, в другом 6, но неспециализированная совокупность остается действенной и рабочей.

Совершенно верно кроме этого и в циклическом анализе, например, цикл в 34 дня замечательно себя отрабатывает, но в одной ситуации он бывает 30 дней, в второй 38 и без того потом. Так что неизменно необходимо дополнительно разбирать текущую обстановку, применяя знания о цикличности в роли надежного ориентира предстоящего развития тенденции.

Взяв неспециализированные представления о том, что любой рынок начинается циклами, возможно взглянуть, как это стоит применять на практике.

Цикличность стоимости одного бареля нефти

Для начала взглянуть на долговременную тенденцию и месячный график нефти, которая есть базой экономики всей земли.

В соответствии с циклическому анализу выходит, что по нефти начинается 9 летний цикл. Пик его был установлен в июле 2008 года, в то время, когда котировки Brent достигли цены 147,5 американского доллара. Одновременно с этим минимум был зафиксирован в январе 2016 года, в то время, когда котировки нефти опустились к отметке 30 долларов за баррель а также кратковременно падали еще ниже данной отметки.

В соответствии с этим, на данный момент стоит ожидать развития нового цикла, в рамках которого стоимость бареля нефти будут расти. Случиться это может в рамках коррекции либо смены тренда. В первом случае протяженность цикла составит половину от текущего, другими словами 4,5 года.

Во втором случае, если обращение о смене тенденции, то восстановление случится в рамках полноценного 9-летнего либо кроме того 18-летнего цикла.

В случае если же совершить цикличный анализ с позиций кратковременных тенденций, то тут обстановка выглядит следующим образом.

Другими словами возможно видеть, что актуальный восходящий тренд начинается с 14 ноября 2016 года еще перед саммитом ОПЕК, в то время, когда котировки были 44,18 USD за баррель, а завершилась 12 декабря, в то время, когда стоимости установили локальный максимум 57,57 USD за баррель по сорту Brent. Неспециализированный кратковременный цикл так составил приблизительно 28 дней, другими словами в этом случае отклонение от 34 дней составило 6.

Сейчас в соответствии с теорией цикличного анализа стоит ожидать падения, которое как минимум будет вдвое меньше роста, другими словами понижение должно наблюдаться 28/2=14 дней по самым скромным подсчетам. Исходя из этого, стоит ожидать, что к Январю сформируется некоторый минимум, от которого может начаться новый рост либо новая волна падения.

Так, кратковременная тенденция по нефти на данный момент направлена вниз, а долговременная вверх.

Цикличность цен на индекс SP500

Американский биржевой индекс SP500 настойчиво растет, не смотря на то, что многие в далеком прошлом пророчат ему падения, да и доллар деятельно укрепляется на фоне роста ставки, что в большинстве случаев не хорошо для фондового рынка.

В случае если посмотреть на график, то рост S&P начался в марте 2009 года. Другими словами в рамках 9-летнего цикла он обязан продолжаться приблизительно до марта 2018 года. Не забываем, что это только ориентир, при котором отклонение на 1-3 года в полной мере возможно.

Другими словами глобально трейдеры уже должны следить за рынком, брать в расчет технический и фундаментальный анализ, поскольку вправду довольно не так долго осталось ждать тенденция изменится и начнется новый цикл падения, что как минимум будет продолжаться 4,5 года, в случае если это коррекция, и 9- 18 лет, в случае если будет полноценная смена тренда.

В кратковременной ситуации возможно видеть следующую картину.

Последний цикл роста SP500 начался 9 ноября 2016 года, а закончился 13 декабря. Другими словами в этом случае протяженность цикла совершенно верно соответствует цифре в 34 дня, как это и выяснено постулатами теории.

Другими словами сейчас конкретно стоит ожидать падения, которое будет развиваться не меньше половины наблюдавшегося цикла – 34/2=17 календарных дней. Для точности торговых результатов возможно отследить развитие обстановки через окончание самый короткого цикла в 8-9 дней. В случае если в это время установится сильный уровень помощи, то коррекция будет весьма маленькой, но в большинстве случаев ее продолжительность равна половине перемещения либо 17 дней в этом случае.

Цикличность цен на русского валюту

Сейчас будет рассмотрено, о чем говорит цикличности в применении к рублю и валютной паре USD/RUB.

Последний кратковременный цикл был нисходящим. Его максимум был установлен 14 ноября, а минимум 13 декабря. Так, цикл сейчас образовывает 29 дней, что от вышеуказанного параметра в 34 дня образовывает в отклонении 5 дней.

Соответственно, цена еще может мало снизиться, завершив 34-дневный цикл, либо уже идти вверх в рамках коррекции либо нового тренда, что в полной мере возможно на фоне сильных фундаментальных факторов – поднятие ставки со стороны ФРС.

Цикличность цен на несколько фунт американский доллар

Еще один цикл, что именно деятельно начинается и содержит хорошие идеи для дохода, увиден на паре GBP/USD. Он отличается от ранее рассмотренных формаций тем, что тут развитие новой волны происходило по направлению вверх, а протяженность составила 68 дней, другими словами цикл был достаточно продолжительным.

Минимум цикла сходится с его началом на отметке 1,1525, которая была 7 октября 2016 года, а максимум зафиксирован на 1,2770 (6 декабря).

Сейчас возможно ожидать понижения котировок, которое может составить:

  • вдвое меньше, чем был рост, другими словами 34 дня;
  • кроме этого возможно маленькая коррекция, составляющая меньший цикл, другими словами приблизительно 34/2=17 дней.

Итоги рассмотрения циклов на рынке

Так, обучась верно осуществлять циклический анализ рынка, возможно существенно повысить результативность собственной торговли, двигаясь вместе с его естественным ритмом. Наряду с этим возможно действенно трудиться как по тренду, так и против него, совершая сделки на среднесрок и долгосрок, каковые разрешают накопить хорошую прибыль!

Также читайте:

Основной принцип Циклического анализа


Вам будет интересно, Подобрано именно для Вас: