Алгоритм торговли NYSE

Метод торговли NYSE для инвесторов и трейдеров на рынке акций, модели и формации представленные в методе так же подойдут для трейдеров рынка форекс, в торговом методе четко обрисованы точки входа, модели и выхода рынка.

Статистика, скрины 12:00 -13:00

Просматриваю статистический издание сделок, что включает в себя различные параметры: графики, таблицы по времени, таблицы по акциям, диаграммы. Разбираю работу за ежедневно в различных ракурсах и делаю замечания и выводы, каковые записываются в особый ежедневник (в выходные за чемь дней, и за месяц).

Лучший, на мой взор, брокер — для дейтрейдинга, для скальпинга.

Делаю скрины вчерашних сделок, если не успел по окончании работы: точка входа, выхода, докупка (допродажа), выход, краткое описание сделки. Просматриваю скрины вчерашних сделок (в выходные за чемь дней), разбираю, выявляю технические и психотерапевтические неточности, делаю заметки.

  • Торговый метод трейдера NYSE
  • Торговый метод А.М.Герчика
  • Торговый метод трейдера FOREX
  • Как разработать собственный метод торговли?

 Экономический календарь, новости. 13:00 – 13:30

Тут я просматриваю, какие конкретно ожидаются сейчас новости, выступления различных шишек, пробую  осознать направления рынка с фундаментальной точки зрения. Просматриваю, что говорят аналитики. Разбираю различные новостные порталы.

Делаю заметки и по окончании контролирую на открытии рынка их на протяжении торгов.

 Домашнее задание  13:30 – 16:30

I Часть (техническая) 13:30 – 16:00

Направление рынка

  • Просмотр индексов /ES, SPX, NDX, $DJI для определения неспециализированного направления на рынке, ищу Up trend, Flat, Down trend.
  • Просмотриваю ответственные ценовые уровни на индекс /ES,  SPX для определения его движения фазы и потенциала рынка.
  • Наблюдаю премаркет.
  • Просмотр фьючерсов на источники энергии Crude Oil, Natural Gas, Heating Oil, для определения их направления, ищу Up trend, Flat, Down trend
  • Просмотр фьючерсов на металлы Gold, Silver, Platinum, Copper, Palladium, для определения их направления, ищу Up trend, Flat, Down trend.
  • Просмотр направления секторов и ведущих в них акции. Как они двигаются с неспециализированным направлением рынка, ближайшие уровни, и Up trend, Flat, Down trend.

С портала http://www.finviz.com/ делаю Screener акций для отбора. Отбираются бумаги со следующими параметрами (в зависимости от количества отобранных акций, эти параметры возможно поменять для отбора акций с другими параметрами и хождением цены (капитализация, цена, фильтры и т.д. )). На 1 страницу нужно отобрать от 10 до 15 бумаг.

Из этого все акции экспортируются в exel и дальше частями по 50 либо 100 бумаг уже в TOS для просмотра. Отбор акций на 1 страницу  по дневному и 5 минутному графику по след. параметрам:

Дневной график

  • Выявляю бумаги, в которых присутствует тренд, и что возможно продолжится. В обычном понимании окончание тренда будет перед значимым техническим уровнем, где с высокой долей возможности возможно утверждать, что кроме того без помощи со стороны SPX, цена этот уровень по инерции достигнет.
  • Акции каковые тестируют уровень на количестве как в сторону рынка так и против.
  • Акции с потенциалом перемещения на DAY графике (пробила за прошлые сутки (дни) дальше пустота и уровень).

Выход дневного графика из базы (консолидации цены), срыв базы на количестве. И дабы это повторялось на истории

Формация «продолжение перемещения» на дневном графике. Такая акция, в большинстве случаев, идет с рынком либо против него. И при открытии ее тенденция обязана сберигаться.

Разворотная формация на дневке. Тут берутся во внимания такие формации как параболическое закругление + количество, и так называемая рогатка (хвост) – это остановка, долгая свеча с маленьким телом в сторону пред. перемещения и закрепляющий бар на количестве.

  • Импульсные акции, с всплеском количества в 2 и более раза.
  • И я наблюдаю где расположен дневной график довольно 200, 50, 20 SMA, каковые являются уровнями для него.

P.S. При отборе акций и на протяжении торговли, отобранными акциями, я постоянно обращаю внимание на то посильнее акция рынка, не сильный либо ходит с ним, и неизменно на количество.  Дневка служить для определения неспециализированного направления в акции и потенциала ее хода (ближайшие уровни).

 Другими словами в совершенстве результатом отбора должны быть заблаговременно установленные точки выхода и входа по каждой акции.

5 минутный график

  • Прежде всего наблюдаю плавность пятиминутки, дабы у нее не было резких перемещений, громадных палок, дабы видно было, что она нормально позволяет поставить стоп.
  • Наблюдаю ее ход (волатильность). Через чур волатильные акции на разрешённом этапе торговать запрещено из-за бешенных стопов.
  • Наблюдаю дабы в акции за последние 4-5 дней были торгуемые мной формации и она их отрабатывала чисто.
  • Кроме этого принципиально важно дабы акция прекрасно держала собственные локальные уровни в течение дня.

И дневной график и пятиминутный должны делать все требования, дабы попасть на 1 страницу торговли.

В случае если дневка рисует весьма увлекательную формацию, а 5 мин. вся рваная, то такую акцию возможно поставить на 2ой лист торговли и просто следить за ней, тенденция изменяется особенно на 5 мин. И вероятно она нарисует заход (формацию).

Соответственно и напротив, в случае если прекрасная пятиминутка, а на дневке не распознано ничего, то ее возможно поставить на 2ой лист для наблюдения, неизменно может прийти количество и она станет увлекательна.

 II часть (Earnings и новостная лента) 16:00-16:30

  1. Earning. В сезон отчетов, на отдельный страницу выносятся акции, по которым вышли отчеты, в случае если их довольно много, выбираются те каковые наиболее расходились с ожиданием (surprise).  В странице в тосе на них ставится сортировка по трансформации, и в течение рабочей сессии они просматриваются. Предпочтение отдается акциям, в которых собственные тема, собственная игра, каковые идут против рынка. Нужно осознавать, что сезон отчетов это самые громадные количества, в бумаги приходят важные игроки, инвесторы и исходя из этого двигаться они смогут отлично.

Трейдинг в таких бумагах проходит по простым формациям (см. Точка входа)

Ресурсы streetinsider.com ,  limetrader.com

Новостная лента. По окончании графического отбора акций, я просматриваю новостную ленту. В том месте  я обращаю на самые значимые новости – это MNA (слияние поглощение компаний), FDA, SEC, Upgrades/Downgrades от ведущих гигантов (JP Morgan, Goldman семь дней, UBS), и добавление, исключение компании в индекс S&P 500.

16:30 -17:00

Я еще раз просматриваю отобранные акции, выделяю те каковые нужно наблюдать с открытия. Выделяю самые плавные акции из новостной ленты и ernings. Рисую самые чёткие уровни на графике бумаг, на каковые нужно обратить внимание на протяжении торгов, определяю уже формирующиеся формации.

  Делаю записи и необходимые пометки у себя на странице.

17:00 – 17:30

Подготовка рабочего места, включает в себя:

  • Настройка терминалов, размещение окон, сортировка акций в нужной градации
  • Открытие интернет ресурсов, которыми пользуюсь на протяжении торговли (фьючерсы на finviz.com, semmo.net (level2))

9:30 Market Open (переход на время UTC -5)

9:30-10:00 – Не торгую, наблюдаю Open, утренние имбеленсы (MOO), расторговку собственных бумаг.

10:00 – 12:00 Ищу точки входа

Точка входа (сформировавшаяся формация)

Точка входа это ничто иное как сформировавшаяся формация на протяжении торговой сессии на пятиминутном (минутном) графике цены.

Наиболее значимые правила для любой формации:

Точка входа (50% успеха):

  • Точка входа постоянно определяется от СТОПА!!! (стоп должен быть минимальным и адекватным, т.е. в случае если цена задела стоп я осознаю, что цена уже не отправится в мою сторону либо не делает мой начальный замысел).
  • Неизменно вход лишь по той цене, которую я желаю (limit order), реже stop ордер.
  • Я на 1000% знаю, из-за чего я желаю зайти в эту бумагу как раз в данной точке и как раз на данный момент: это понятная мне формация > верный стоп > (большой сайз, уровень, база, или маленький финансовый) > level2 (нет громадных сайзов вблизи против меня, в случае если имеется, то разбирают) > лента >потенциал прибыли (при входе в позицию, в то время, когда выяснен стоп, нужно осознать потенциал прибыли, минимальное соотношение это 1 к 3-4 … В случае если меньше в том месте нечего делать)
  • Спред не превышает 3-4 центов

Удержание плюсовой позиции, докупка, допродажа:

Минусовая позиция закрывается стопом, или вручную.

  • В случае если плюсовая позиция протекает по замыслу, то возможно докупаться при таких условиях на преодолении локальных уровней сопротивления и на обычных коррекциях (30-35%) (для sell зеркально)
  • Удержание плюсовой позиции – сильная эмоциональная вещь. Избегать эмоциональных выходов! Не считать деньги, а держать нос по ветру!

Выход из позиции:

  1. В случае если в плюсовой позиции не достигнут еще ожидаемый ориентир профита и в акции началось резкое перемещение (долгие бары) и резкое повышения количества, то из таковой бумаги нужно выйти.
  2. Главным ориентиром для выхода из позиции есть сильный уровень, что определяется по старшему ТФ и повышение количества.
  3. Кроме этого для защиты профита возможно применять трейлинг стоп.
  4. Выходит необходимо кроме этого 100% зная, что это необходимая точка выхода, а не эмоциональная!
  5. Выходить необходимо, в то время, когда акция еще не развернулась, а по ходу ее перемещения и лучше лимитными ордерами.

 Формаци

Разворотная формация. 

Употребляется в то время, когда бумага коррелирует с рынком. Пример на падение. В бумаге видится какая-то помощь, и она сперва тестирует ее, позже отскакивает, возвращается опять к ней (вероятно уже не доходя до нее) отскакивает опять, тем самым организовав 2 минимума, 2ой минимум не должен быть ниже прошлого. Рынок со своей стороны обязан прекратить падение: подняться в рендж либо развернуться вверх.

В другом случае входить в такую формацию запрещено.

Вход: по окончании пробития ценой высшей точки между 2 мин-ми ставим лимит ордер на уровень пробития либо на 1 цент выше него + при входе в данную формацию должны быть соблюдены все наиболее значимые правила входа (см. выше).

В этом случае стоп ставиться финансовый 6-10 центов, или за ближайшим уровнем, базой на минутном графике.

Еще одна разновидность таковой формации. Нужно заявить, что тут сформировались 3 дна. 2 и 3 минимумы имеет больший приоритет, чем 1 и 2, т.к. находятся ближе друг другу и подтверждают остановку цены вниз.

При пробитии уровня 1 и 2 необходимо докупаться.

  • Держание, докупка. По окончании прохождения цены 15 центов, стоп необходимо перенести в безубыток. В случае если пробой уровня сопровождался выходом количества, то позицию направляться держать минимум 30 центов, в случае если количества нет наблюдать динамику (лента). По окончании прохождения каждого локального уровня возможно докупаться, выполняя все наиболее значимые правила входа в позицию. Необходимо осознавать, что входа в позицию не было бы, если бы не было потенциала в позиции, что определяется до входа.
  • Закрытие: ближайший уровень, появления громадного сайза (в этом случае, возможно подвинуть стоп к ближайшему уровню и ожидать разберут ли сайз в случае если отскок 7-8 центов, то сходу выход), выход объёма и большие палки….

Формация «продолжения перемещения»

Это такая же формация как и прошлая, но которая формируется по ходу перемещения цены (по тренду). Тут возможно применять бумагу которая как идет с рынком, так и против него. Основное условие, наличие тренда в бумаге. В отличие от формации «заход на откате по тренду» эта формация запланирована на более замечательную коррекцию в тренде, по окончании которой перемещение быстро длится. Пример на падение. В бумаге отмечается даун тренд.

Ожидаем первый откат — первый максимум (первая точка), в случае если по окончании него перемещение сходу не длится,  а формируется новый максимум, но не выше прошлого (но возможно ниже), ожидаем в то время, когда в то время, когда цена будет пробивать низшую точку между этими максимумами.

Вход. По окончании пробития ценой низшей точки между 2 мак-ми ставим лимит ордер на уровень пробития либо на 1 цент ниже него + при входе в данную формацию должны быть соблюдены все наиболее значимые правила входа (см. выше).

Держание, докупка. По окончании прохождения цены 15 центов, стоп необходимо перенести в безубыток. В случае если пробой уровня сопровождался выходом количества то позицию направляться держать минимум 30 центов, в случае если количества нет наблюдать динамику (лента).

По окончании прохождения каждого локального уровня возможно докупаться, выполняя все правила входа в позицию. Необходимо осознавать, что входа в позицию не было бы, если бы не было потенциала в позиции, что определяется до входа тем более, что тут выяснен движение и тренд возможно весьма сильным.

Выход. Это формация «продолжение перемещения». Выходом будет ближайший сильный уровень, что рассматривается на дневном графике, в случае если тренд был трактован верно, то любой локальный уровень не остановка цены, а возможность допродажи.

Появления громадного сайза (в этом случае, возможно подвинуть стоп к ближайшему уровню и ожидать разберут ли сайз, в случае если отскок 7-8 центов сходу выходить не следует, т.к. цена будет вполне возможно тестировать его еще раз), выход объёма и большие палки под конец перемещения….

Не выделяя в отдельную формацию, разглядываю еще таковой паттерн – пробитие минимума максимума по тренду (пример на падение и подъём сходу). Для для того чтобы паттерна действуют все правила входа, выхода и держания, как и для прошлой формации. Самым главным условием будет – это наличие тренда.

Хорошим подтверждением пробития будет количество. Как выявляет тренд будет обрисовано ниже. В большинстве случаев пробитие прошлых мин и макс импульсные, исходя из этого стоп тут ставиться финансовый, или рука стоит на кнопке и в случае если цена не идет сходу, то фиксируешь минимальный убыток 3-4 цента.

 

Формация «выход» и база из нее.

Эту формацию формирует консолидация цены в узком диапазоне, без сквизов, которая четко и медлено отстаивается на каком-то уровне. Тут употребляются весьма плавные акции (при отборе на дом. задании). Акции смогут коррелировать и нет рынком. Самым главным моментом в данной формации есть количество. Срыв базы (выход из консолидации цены) в обязательном порядке обязан сопровождаться количеством, в противном случае нельзя читать, что подлинное перемещение, а весьма возможный сквиз.

Эта формация употребляется как продолжения перемещения (по тренду). На развороте ее торговать страшно . Тренд в большинстве случаев заканчивается длинными барами и объёмом, исходя из этого на развороте лучше дождаться «разворотной формации», весьма редко «параболического закругления».

Вход. (Пример на падение) Акция нарисовала базу и срывает ее на количестве. Перед этим на ленте котировки ускоряются и видно, что офера посильнее бидов (сделки чаще проходят по бидам, но в то время, когда принтуют по оферам котировка не сдвигается и не изменяется сайз (скрытый продавец)). Входим в позицию лимитным ордером на 2-3 цента ниже пробития.

Стоп ставим 1-2 за базу, а вдруг имеется сильный сайз на оферах то за него.

Держание, докупка. По окончании прохождения цены 15 центов, стоп необходимо перенести в безубыток. По окончании прохождения каждого локального уровня возможно докупаться, выполняя все правила входа в позицию, дабы на среднюю цену возможно было поставить безубыток.

Выход. Выходом обязан помогать сильный уровень на дневном графике. В таких случаях возможно применять трейлинг стоп за ближайшие локальные уровни. Выход помогает появление больших палок и объёма.

Кроме этого нужно наблюдать как бумага коррелирует с рынком. И при разворота выйти из нее.

Разновидностью базы помогает формация «параболическое закругление». Отличие только в том что, цена не быстро выходит из консолидации, а медлено закругляется в сторону предполагаемого перемещения. К таковой формации применимы все правила как и к «базе». Отличие только в том что такая формация возможно разворотной, что видится достаточно редко в чистом прекрасном виде.

Исходя из этого торгуя разворот, необходимо по окончании 10-15 центов стоп сходу перенести в безубыток, наблюдать развернулась ли цена реально, а не идет коррекция (в случае если перемещения нет сходу и цена стоит или ползет обратно, сходу выход).

Также читайте:

Trader Igor Ivanets / Торговый алгоритм (торговля от уровней)


Вам будет интересно, Подобрано именно для Вас:

  • Торговый алгоритм А.М.Герчика

    Торговый метод трейдера — записанная пошагово схема ведения торговли в течении рабочего дня. Серьёзный инструмент для каждого успешного трейдера, благодаря которому удается выполнять торговую…

  • Стратегия торговли на форекс ГЭПах

    ГЭП на Форекс — достаточно распространенный вопрос среди трейдеров, как новичков, так и спекулянтов с уже имеющимся начальным уровнем знаний. ГЭП на форекс- это ценовой разрыв с 23:59:59…

  • Торговля на новостях Форекс. Стратегия с описанием от трейдера

    > Стратегии > Стратегии форекс без индикаторов > Стратегия форекс Торговля на новостях В данной статье разберем стабильную стратегию Форекс, стратегию торговли на новостях по рынку…

  • Уровни Мюррея — скачать индикатор для торговли на Форекс

    Теханализ валютного рынка форекс > Уровни Мюррея Уже весьма продолжительное время многие трейдеры применяют один вправду действенный индикатор, помогающий разбирать будущее поведение цены….

  • Прибыльная стратегия торговли Forex Profit System

    История форекс берет собственный началос далекого прошлого.В то время тут получали единицы людей, каковые были весьма состоятельными гражданами. Но с развитием высоких разработок рынок форекс…